Atsitiktinio trikdymo pobūdis - paaiškinta!

Ekonometrijoje, atskiriant nuo matematinės ekonomikos, negalima atsižvelgti į atsitiktinius kintamuosius, susijusius su nagrinėjamais santykiais. Ekonometrija nesprendžia tikslių santykių; tikimybiniai aspektai yra esminiai.

Gryna vartotojų paklausos teorija parodo, kaip ryšys gali būti gautas naudingumo didinimo keliu, išreiškiant reikalaujamą kiekį kaip santykinių kainų ir realiųjų pajamų funkciją. Ar ne tik papildomi veiksniai, kurie turi būti įtraukti į paklausos lygtis, kad atstovautų vartotojų planavimui per tam tikrą laiką, ar tyrėjas gali sąžiningai teigti, kad santykinės kainos ir realios pajamos išnaudoja veiksnių, galinčių turėti įtakos paklausai, sąrašą?

Gali būti epidemija, tarptautinių santykių trikdymas, staigus ir laikinas mados pasikeitimas, o iš tikrųjų kintantis daugybė veiksnių, kurie gali turėti tiesioginį poveikį paklausai, bet kurie nėra aiškiai įskaitomi teoriniame išvestyje. santykiai.

Šie papildomi veiksniai nėra nuolatiniai, reguliarūs ar išmatuojami, tačiau jie tikrai yra ir nebūtinai nereikšmingi. Jei tai yra pagrindinis sisteminis veiksnys, stipriai veikiantis paklausą ir nėra įtrauktas į teoriją, tada teorija turi būti pakeista, kad apimtų šį kintamąjį.

Parašykime tipišką paklausos funkciją kaip:

kur zmt, …, zmt yra daugybė nedidelių nerimą keliančių kintamųjų, turinčių įtakos paklausai. Atskirai sakoma, kad kiekvienas zitas yra nedidelis ta prasme, kad ne visada yra reikšminga, kad ji veikia kai kuriuos asmenis, o ne kitus, ir kad ji svyruoja nuo ritmo su bendrąja ekonomine padėtimi. Vis dėlto visų zitų bendras poveikis turi būti nedidelis. Mes tikimės, kad mūsų teorija yra pakankamai galinga, kad pjt / duobę ir yi / duobę sudarytų didžioji xit variacijos variacija, tačiau tai nebūtina.

Matematinėje tikimybės teorijoje yra pagrindinė teorija, kuri labai bendrais bruožais teigia, kad atsitiktinių kintamųjų vidurkiai linkę sekti normalų pasiskirstymą, nes vidurkį sudarančių elementų skaičius didėja be apribojimų, nepriklausomai nuo pradinių paskirstymų vidurkio komponentų. Galima daryti prielaidą, kad vidutinės sudedamosios dalys tarpusavyje nepriklauso.

Normalus pasiskirstymas turi simetrišką, varpinės formos modelį. Tokį išvaizdą turi ne tik platinimas, bet ir svarbiausias tarp visų tokių paskirstymų. Tiesą sakant, saugu pasakyti, kad tai yra pats svarbiausias statistikos teorijos paskirstymas.

Linijinė funkcija:

Jei tai yra rinkos santykis, prieš tai buvo vidutinis zit vidurkis atskiriems žmonėms. Yra daug tokių apleistų kintamųjų, ir jie vėl apskaičiuojami kaip nurodyta pirmiau. Todėl turime pagrindą kreiptis į centrinę tikimybės ribinę teoremą ir darant prielaidą, kad lygtis gali būti parašyta kaip

kur ua yra paprastai paskirstytas atsitiktinis kintamasis. Kai kuriose programose paprasčiausiai norime pasakyti, kad uu yra atsitiktinis kintamasis po tam tikrų nenustatytų platinimo įstatymų. Tačiau mes būsime tvirtesni, jei galime nurodyti tikslią paskirstymo funkciją, o geriausias pasirinkimas yra įprastinė funkcija. Tai yra „geriausias“ pasirinkimas tuo atveju, kai yra pirmiau minėta atsitiktinių kintamųjų vidurkių tendencija būti normali ir statistikos teorija yra visiškai parengta normaliam atvejui.

Kai kurie tyrėjai mano, kad ua, atsitiktinis trikdymas, turi būti mažas. Džiaugiamės, jei jis yra mažas, bet mažumas nėra ekonometrijos tikslas. Jis yra suinteresuotas gauti geriausią įmanomą statistinį modelio įvertinimą, o ekonominio proceso pobūdžiui gali būti būdinga, kad atsitiktinis trikdymas nėra mažas.

Kaip jau minėjome, žemės ūkio pasiūlą apibūdinanti funkcija yra labai įvairi, palyginti su paklausa, ir net jei mes galime aiškiai nustatyti tokius papildomus veiksnius kaip orų kintamieji, vis dar gali būti platus atsitiktinis funkcijos svyravimas.

Ekonometrijos tikslas - naudoti realaus gyvenimo duomenų pavyzdį, kad būtų galima gauti geriausią visų problemos parametrų įvertinimą. Šie parametrai yra normalus pasiskirstymas ir u tikimybės pasiskirstymo parametrai.

Jei sutrikimas paprastai pasiskirsto, pirmiausia domina pasiskirstymo matas (standartinis nuokrypis), kuris gali būti didelis arba mažas. Nepriklausomai nuo to, ekonometrikas turi stengtis jį įvertinti. Jis pirmiausia nesiekia aukšto koreliacijos, o pagrindinio paaiškinimo iki atsitiktinės klaidos.

Tikimybės įstatymai raginami perimti iš šio etapo. Gali būti, kad svarbiau yra grynai atsitiktinių klaidų, bet kokių duomenų pavyzdžių, o ne tik mažų klaidų. Jei ekonometrikas pateikia paaiškinimą, išskyrus atsitiktinį veiksnį, jo daugiau negali būti paprašyta.

Pirmosiomis ekonometrikos raidos dienomis pagrindinis dėmesys buvo skiriamas atsitiktiniam elementui, per kurį buvo atliktas netobulas matavimas. Buvo daroma prielaida, kad formalūs santykiai, paklausos funkcijos, priklausomai nuo riboto skaičiaus tradicinių kintamųjų, buvo tikslūs, tačiau kiekvienas kintamasis buvo matuojamas paklaida.

Net darant prielaidą, kad pagrindinės ekonominės informacijos rinkimo ir matavimo metodai yra patobulinti, mažai tikėtina, kad rinkos lygtis galima tiksliai apibrėžti pagal du, tris ar net dešimt kintamųjų.

Negalima išvengti pirmiau minėtų atsitiktinių klaidų dėl apleistų veiksnių. Nepaisant to, pastebimos stebėjimo ir matavimo klaidos. Indekso numeriai yra apytiksliai. Mėginiai naudojami daugeliui mūsų statistinės ekonominės informacijos rinkinio komponentų.

Asmenų susiejimas su rinkos santykiais apima klaidas. Sunkios statistinės problemos kyla, jei bandome sujungti modelio klaidų ir trūkstamų kintamųjų klaidą. Todėl šiame etape mes neatsižvelgsime į matavimo klaidą ir, remdamiesi kita klaida, tobulinsime savo statistikos priemones.